Wykorzystanie oscylatora jako przełącznika konsolidacja-trend – przykład praktyczny
Po kilku tekstach teoretycznych pora na zastosowanie zaprezentowanego sposobu wykorzystania oscylatora jako przełącznika sekwencji konsolidacja/trend. Jak już wspominałem, nie jest to rozwiązanie idealne, ale naszym zadaniem nie jest szukanie ideału, bo takowego nie ma. Szukamy rozwiązań, które mogą się przydać w praktyce. Samodzielnie lub być częścią bardziej złożonych mechanizmów. Przypomnijmy, że oscylatorem, który wykorzystujemy przy naszych badaniach jest CCI. Jest to spowodowane prostym faktem – ja jestem autorem i ja lubię CCI. Zatem są państwo na ten oscylator skazani, ale oczywiście nie ograniczam w żaden sposób poszukiwań. Nawet zachęcam do sprawdzenia, jak opisany tu mechanizm sprawuje się w innych warunkach i z wykorzystaniem innych narzędzi. Żeby sobie za bardzo sprawy nie ułatwiać proponuję wykorzystać do badania najpopularniejszą parę walutową, czyli EUR/USD. Nie ma także sensu wybrzydzać w sprawie okresu. Weźmy pod uwagę kilka ostatnich miesięcy. Nie chodzi przecież o to, by obrazować warunki idealne, ale takie, jakie panują normalnie na rynku. Zmiany cen pary EUR/USD na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy przestawia poniższy wykres. Pod przebiegiem cen pojawił się przedbieg oscylatora CCI w jego standardowych ustawieniach. Nie ma tu mowy o jakimś dopasowywaniu do danych. CCI jest liczony w 14 sesji, a linie wyprzedania i wykupienia znajdują się na standardowym poziomie 100 i -100 pkt. Literami zaznaczono szczególne momenty wykresu wynikające z zachowania oscylatora i cen.
Żeby prześledzić cały cykl rozpoczynamy w chwili wyznaczenia minimum w czerwcu 2010 roku. W momencie kreślenia dołka wskazania oscylatora oczywiście były negatywne, ale także sugerowały istnienie wyraźnego trendu. Z tego względu czerwcowy szczyt, który został potwierdzony wyjściem CCI ponad poziom 100 pkt. jest szczytem, który sygnalizuje zmianę percepcji rynku z będącego w trendzie na będący w konsolidacji. Nie trwało to długo, gdyż już na początku lipca dochodzi do silnego wzrostu ceny ponad czerwcowy szczyt. Na wykresie zaznaczono ten punkt literką (A). To w tej chwili doszło do pokonania poprzedniego szczytu cenowego potwierdzonego przez sygnalizacją przez oscylator wykupienia oraz ponowne wyjście oscylatora do strefy wykupienia. Od tej chwili rynek postrzegany jest jako będący w wyraźnym trendzie. Tym razem wzrostowym. Zwyżka jest kontynuowana, aż do chwili pojawienia się spadku w sierpniu. Lipcowa korekta jest zbyt mała, by miała coś zmienić. Natomiast sierpniowy spadek doprowadza do wyjścia oscylatora do strefy wyprzedania (punkt B). Od tej chwili rynek postrzegany jest jako będący w konsolidacji, ale i tym razem nie trwa to długo, bo dochodzi do pogłębienia spadku i do ponownego wejścia oscylatora do strefy wyprzedania (punkt C). To wskazanie okazało się błędne, gdyż rynek szybko zniwelował przewagę podaży sugerowaną przez zachowanie oscylatora. W punkcie (D) dochodzi do powrotu do konsolidacji. Także i tym razem rynek nie specjalnie się ociągał, i szybko doszło do punktu (E), czyli pokonania naznaczonego zachowaniem oscylatora szczytu cen. Od tej chwili ponownie rynek jest w wyraźnym trendzie. Pierwszy październikowy spadek jest mało ważny, ale drugi już jest ważniejszy, gdyż wraz ze spadkiem cen doszło do zejścia oscylatora do strefy wyprzedania (punkt F). Od tej chwili ponownie odczytujemy zachowanie oscylatora zgodnie z zasadami dla fazy konsolidacji. Tym razem dołek (F) nie jest poprawiany, a ceny rosną dalej, aż pojawia się szczyt, w trakcie którego oscylator wychodzi do strefy wykupienia, a więc gdy ją opuści pojawi się sygnał sprzedaży (G). Tak też się dzieje i ceny spadają dalej. W punkcie (H) dochodzi do potwierdzenia trendu spadkowego, ale zanim to nastąpi, nieco wcześniej pojawia się dołek, na który reagujemy sygnałem kupna, a który szybko jest negowany. Późniejsza korekta (I) redukuje trend spadkowy do konsolidacji. Dołek( J) generuje sygnał kupna, szczyt (K) sygnał sprzedaży, a później pojawia się dołek (L), przy którym generowany jest sygnał kupna. Mały późniejszy szczyt sygnalizuje sprzedaż, ale szybko jest negowany i pojawia się punkt (M), który włącza ponownie fazę trendu. Trend wzrostowy obowiązuje do końca wykresu. Jak widać nie jest to narzędzie idealne, ale myślę, że warto się nad nim pochylić. Można go wykorzystać tak, do określania faz rynku, jak i może być częścią większej całości. Powyższy opis jest obciążony standardowym wykorzystaniem zachowania oscylatora w okresie konsolidacji (sygnał, gdy oscylator wyjdzie ze strefy wykupienia, lub wyprzedania) bez użycia choćby filtra zmian samych cen, który często chroni przed zbyt szybkim wejściem na rynek, ale to już temat na inny tekst.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz