Day Trading: Metoda CTOD
CTOD - critical time of day jest jedną z najbardziej interesujących metod inwestowania jednosesyjnego (Day Trading). Została opracowana przez Jake'a Bernsteina pod koniec lat siedemdziesiątych ub wieku i do dnia dzisiejszego w zasadzie się nie zmieniła co dobrze świadczy o jej skuteczności. Jest prosta i łatwa w stosowaniu, lecz wymaga od inwestora aktywnego uczestnictwa w rynku oraz śledzenia cen na interwale 5-cio minutowym.
CTOD nie jest sytemem inwestycyjnym, choć wykazuje cechy systemu i da się w ten sposób zastosować.
Podstawowa metodologia i procedury stosowania CTOD wyglądają następująco:
Na wykresie w skali 5-cio minutowej nanosimy najwyższy oraz najniższy poziom zamknięcia 5-cio minutowej świeczki w pierwszych dwóch godzinach sesji. Uwaga! Należy uwzględniać ceny zamkniecia 5-cio minutowych świeczek a nie ceny maksymalne lub minimalne. Najwyższa zarejestrowana cena zamknięcia jest traktowana jako poziom generujący sygnał kupna L (po przebiciu w górę), a najniższa cena zamknięcia - jako poziom generujący sygnał sprzedaży S (po przebiciu w dół).
Przebicie poziomu w górę i sygnał kupna L ma miejsce wówczas, gdy cena zamknięcia 5-cio minutowej świeczki jest wyższa od najwyższej ceny zamknięcia z pierwszych 2 godzin sesji. Należy wówczas kupować PCR (po cenie rynkowej), ustawiając równocześnie zlecenie Stop loss np. 2 punkty poniżej najniższej ceny zamknięcia z pierwszych 2 godzin sesji.
Przebicie poziomu w dół i sygnał sprzedaży S ma miejsce wówczas, gdy cena zamknięcia 5-cio minutowej świeczki jest niższa od najniższej ceny zamknięcia z pierwszych 2 godzin sesji. Należy wówczas otwierać pozycje krótkie PCR (po cenie rynkowej), ustawiając jednocześnie zlecenie Stop loss np. 2 punkty powyżej najwyższej ceny zamknięcia z pierwszych 2 godzin sesji.
Pozycje zostaną zamknięte na koniec sesji albo w wyniku zrealizowania zlecenia Stop loss lub Trailing stop.
Metoda CTOD może dać w ciągu sesji jeden sygnał kupna lub jeden sygnał sprzedaży albo nie dać ich wcale.
W inwestowaniu przy użyciu metody CTOD chodzi o to, aby zrealizować zyski w takim momencie, w którym rynek ma jeszcze mozliwość kontynuacji ruchu, a jednocześnie dać rynkowi miejsce do kontynuacji tego ruchu. Otwieranie pozycji na kilku kontraktach pozwala na maksymalne wykorzystanie metody CTOD. Jeśli np. otworzymy pozycję na 2 kontraktach, będziemy mogli zamknąć jeden kontrakt z zyskiem na silnym ruchu, a drugi pozostawimy otwarty w oczekiwaniu na kontynuację ruchu. CTOD najlepiej sprawdza się na rynkach aktywnych, na których w trakcie sesji występują duże ruchy cen. Można do nich zaliczyć rynki kontraktów terminowych na indeksy Wig20 i S&P500 oraz rynki walutowe.
Zapamietaj: podczas korzystania z metody CTOD zawsze uwzględniaj ceny zamkniecia 5-cio minutowych świeczek a nie ceny maksymalne lub minimalne.
Podstawowa metodologia i procedury stosowania CTOD wyglądają następująco:
Na wykresie w skali 5-cio minutowej nanosimy najwyższy oraz najniższy poziom zamknięcia 5-cio minutowej świeczki w pierwszych dwóch godzinach sesji. Uwaga! Należy uwzględniać ceny zamkniecia 5-cio minutowych świeczek a nie ceny maksymalne lub minimalne. Najwyższa zarejestrowana cena zamknięcia jest traktowana jako poziom generujący sygnał kupna L (po przebiciu w górę), a najniższa cena zamknięcia - jako poziom generujący sygnał sprzedaży S (po przebiciu w dół).
Przebicie poziomu w górę i sygnał kupna L ma miejsce wówczas, gdy cena zamknięcia 5-cio minutowej świeczki jest wyższa od najwyższej ceny zamknięcia z pierwszych 2 godzin sesji. Należy wówczas kupować PCR (po cenie rynkowej), ustawiając równocześnie zlecenie Stop loss np. 2 punkty poniżej najniższej ceny zamknięcia z pierwszych 2 godzin sesji.
Przebicie poziomu w dół i sygnał sprzedaży S ma miejsce wówczas, gdy cena zamknięcia 5-cio minutowej świeczki jest niższa od najniższej ceny zamknięcia z pierwszych 2 godzin sesji. Należy wówczas otwierać pozycje krótkie PCR (po cenie rynkowej), ustawiając jednocześnie zlecenie Stop loss np. 2 punkty powyżej najwyższej ceny zamknięcia z pierwszych 2 godzin sesji.
Pozycje zostaną zamknięte na koniec sesji albo w wyniku zrealizowania zlecenia Stop loss lub Trailing stop.
Metoda CTOD może dać w ciągu sesji jeden sygnał kupna lub jeden sygnał sprzedaży albo nie dać ich wcale.
W inwestowaniu przy użyciu metody CTOD chodzi o to, aby zrealizować zyski w takim momencie, w którym rynek ma jeszcze mozliwość kontynuacji ruchu, a jednocześnie dać rynkowi miejsce do kontynuacji tego ruchu. Otwieranie pozycji na kilku kontraktach pozwala na maksymalne wykorzystanie metody CTOD. Jeśli np. otworzymy pozycję na 2 kontraktach, będziemy mogli zamknąć jeden kontrakt z zyskiem na silnym ruchu, a drugi pozostawimy otwarty w oczekiwaniu na kontynuację ruchu. CTOD najlepiej sprawdza się na rynkach aktywnych, na których w trakcie sesji występują duże ruchy cen. Można do nich zaliczyć rynki kontraktów terminowych na indeksy Wig20 i S&P500 oraz rynki walutowe.
Zapamietaj: podczas korzystania z metody CTOD zawsze uwzględniaj ceny zamkniecia 5-cio minutowych świeczek a nie ceny maksymalne lub minimalne.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz